【期货早高峰-音频版】
宏观要闻
1. 习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调,坚持稳字当头、稳中求进,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,推动高质量发展,进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期,努力实现经济运行整体好转。
2. 国务院总理李克强6日主持召开座谈会。李克强说,我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要贯彻党中央、国务院部署,深入落实中央经济工作会议精神,持续实施好稳经济一揽子政策措施,扎实做好当前工作,继续拓展经济运行回升态势。
3. 广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案的通知,通知提出,完善碳交易等市场机制。深化广东碳排放权交易试点,制定碳交易支持碳达峰、碳中和实施方案,做好控排企业碳排放配额分配方案与全省碳达峰工作的衔接。在广州期货交易所探索开发碳排放权等绿色低碳期货交易品种。
4. 国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年1月末,我国外汇储备规模为31845亿美元,较2022年末上升568亿美元,升幅为1.82%。我国经济持续恢复、呈回升态势,内生动力不断增强,有利于外汇储备规模保持基本稳定。
5. 乘联会初步统计,1月1-31日,乘用车市场零售124.1万辆,同比去年下降41%,较上月下降43%;全国乘用车厂商批发134.1万辆,同比去年下降38%,较上月下降40%。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,LPG跌2.53%,玻璃跌1.23%,乙二醇跌1.16%。黑色系全线下跌,焦煤跌0.91%。农产品多数上涨,豆油涨1.11%,棕榈油涨1.01%,棉花跌1.14%。基本金属期货多数收涨,沪锌涨0.88%,沪锡涨0.76%,沪铜涨0.22%,沪铝涨0.11%,沪铅跌0.26%,不锈钢跌0.41%。
2. 国际油价全线上涨,美油3月合约涨4.7%,报77.59美元/桶。布油4月合约涨3.86%,报84.12美元/桶。
3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.3%报1885.1美元/盎司,COMEX白银期货跌0.21%报22.19美元/盎司。
4. 伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.39%报8906.5美元/吨,LME期锌涨2.09%报3196.5美元/吨,LME期镍涨1.05%报27545美元/吨,LME期铝涨0.04%报2534.5美元/吨,LME期锡涨1.43%报27265美元/吨,LME期铅涨0.55%报2111.5美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数收跌,大豆期货跌0.33%报1516.25美分/蒲式耳;玉米期货跌0.74%报674美分/蒲式耳,小麦期货持平报750.25美分/蒲式耳。
黑色系热点资讯
1. 2月7日,全省住房和城乡建设工作会议在郑州召开,在保交楼、化风险方面,会议提出,围绕第一批专项借款项目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目标,发挥“一楼一策一专班一银行”机制作用,以周保月、以月保季、以季保年,确保按时间节点完成目标任务。
2. 广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案的通知,通知提出,要抓住重点行业和关键环节,积极推行绿色制造,深入推进清洁生产,不断提升行业整体能效水平,推动钢铁、石化化工、水泥、陶瓷、造纸等重点行业节能降碳,助推工业整体有序达峰。推动钢铁行业碳达峰。到2030年,长流程粗钢单位产品碳排放比2020年降低8%以上。
3. 据Mysteel数据显示,2023年1月30日—2月5日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1116.6万吨,周环比下降115.5万吨,处于近半年平均水平。
4. 据Mysteel,河钢发布2月75B硅铁采购标书,采购量1466吨,较1月减少633吨(1月招标数量2099吨)。
农产品热点资讯
1. 印尼植物油行业协会表示,预计2023年印尼棕榈油产量为5250万吨,较2022年的5120万吨有所增加。由于化肥的价格过高,因此今年的产量不会大幅增加。2023年印尼约45.6%的棕榈油产量将用于国内消费,高于2022年的40.5%。
2. 印尼部长Luhut Pandjaitan表示,印尼政府已决定将食用油的国内市场义务(DMO)提高到50%。他解释说,这样做只是为了保持国内供应,确保价格保持稳定。希望这些努力能够稳定食用油价格,帮助人们以负担得起的价格轻松获得食用油。
3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2023年2月1-5日马来西亚棕榈油单产增加28.88%,出油率减少0.94%,产量增加23.93%。
4. 据马来西亚研究机构CGS-CIMB预计,马来西亚1月底棕榈油库存将环比增长3.0%,至226万吨,因生产和进口超过出口和当地使用量。马来西亚毛棕榈油1月棕榈油产量料环比下降14%,但同比增长12%,至140万吨。
5. 据国际棉花咨询委员会(ICAC)2月份月报显示,和半年前相比,2022/23年度棉花产量、消费量和价格都明显下降,但现在情况正逐渐改善。考虑到中国经济恢复、美国和全球通胀下降以及全球经济增长趋稳,市场有理由对未来持乐观态度。
6. 加拿大统计局数据显示,截至2022年12月31日,加拿大小麦库存为2230万吨,去年同期为1680万吨;油菜籽库存为1140万吨,去年同期为880万吨。
7. 据Wind数据,截至2月7日,全国豆油港口库存为54.7万吨,上周同期为57.9万吨,环比减少3.2万吨。
8. 据欧盟委员会,截至2月5日, 欧盟2022/23年大豆进口量为645万吨,而去年同期为798万吨;欧盟2022/23年豆粕进口量为944万吨,而去年同期为995万吨。
能源化工热点资讯
1. 广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案的通知,通知提出,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,电动乘用车销售量力争达到乘用车新车销售量的30%以上,陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。
2. 《俄罗斯报》文章中写道,俄罗斯预算收入的最大进项来自原油生产。原油的产量和价格决定收入水平。如果需要为此减少产量、出口量或加工量,国家很可能会在所不惜。也就是说,我们很可能不会去填补国际市场因反俄限制而出现的缺口,即便此举能给出口商带来短期利益。
3. 美国至2月3日当周API原油库存减少218.4万桶,预期增加215万桶,前值增加633.1万桶。
4. EIA短期能源展望报告:预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶,此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶,此前预期为88.58美元/桶;预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶(之前预计为83.10美元),预计2024年为77.57美元/桶(之前预计为77.57美元)。
5. 当地时间2月7日,挪威外交部宣布,挪威对来自俄罗斯的石油产品设置了价格上限,拟对汽柴油等较贵产品设定每桶100美元的价格上限,对较便宜的石油产品设定每桶45美元上限。这与欧盟采用的最高限价对应。
金属热点资讯
1. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示,截至2月3日当周,投机者已将看涨LME铜的净多仓增加15150手至60043手,为约21个多月以来最高水平;而只做空的空头头寸减少36275手至219187手,为五周多以来的最低水平。
2. 据美国地质调查局(USGS)初步估计,2022年全球矿山镍产量达到330万吨,比2021年的273万吨高出21%。印度尼西亚拥有160万吨矿产金属,估计同比增长了54%,再次成为无可争议的镍产量领先者,其次是菲律宾(33万吨)和俄罗斯(22万吨)。
3. 中国央行数据显示,中国1月末黄金储备报6512万盎司(约2025.46吨),环比增加48万盎司(约14.93吨),为连续第三个月增持黄金。
4. 美联储主席鲍威尔表示,通胀下降过程已开始,还在早期,限制性利率必须保持些时间;就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间,若就业继续强劲,很可能必须有更多行动,加息可能超出市场定价水平。 (详细文章)
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘!
1. 美国计划最早本周对俄罗斯铝征收200%关税,沪铝能否涨势?
国泰君安期货指出,美国计划最早本周对俄罗斯铝征收200%关税,沪铝亦有所跟随。考虑到俄铝出口至美国的比重占到俄铝总营收的6-7%左右,对俄铝整体影响并不大,但若后续占比高达40%的欧洲亦跟随,或对海外铝市场有更显著的冲击。当前基于美国这则消息,我们认为短时的市场影响有三:1. 结合上周美国限制中国部分敏感地区的铝制品进口的消息,美国铝锭现货升水预计将继续坚挺;2. 俄罗斯对中国的铝锭出口将持续扩容,这或一定程度可以解释去年11-12月进口数据的异常大增;3. 内外套利驱动上存在铝锭物流驱动下的正套逻辑,但国内亦有云南减产消息的支撑,沪铝微观边际定价我们倾向看不弱,期限结构条件也不利,因此正套空间目前看略谨慎。
2. 土耳其发生强烈地震 全球化工行业影响几何?
卓创资讯研报观点指出,整体来看,化工及制品行业虽然是土耳其出口额最高的行业,但在全球化工贸易中所占的比重仅为1%左右,同时与我国的化工品贸易往来产生的金额占总体金额的比例也十分有限,因此本次土耳其地震即使对当地化工行业形成冲击,对于全球化工市场的供给也难以产生明显影响,对于中国化工品进出口造成的影响也较为有限。不过需要注意的是,土耳其有“欧洲能源接口”之称,欧洲某国和中东地区的输油(气)管道大多通过该国进入欧洲,地震对于输油气管道造成的影响以及是否影响上述地区的炼化企业的原料供应还有待观察。
本周重要期货数据和事件一览:
1. 2月8日20:00,Conab公布第五次巴西2022/23年度大豆、玉米产量预估。分析称,目前巴西大豆丰产预期浓厚,预计后续供给充足,南美整体丰产抵消阿根廷天气干旱影响。关注巴西大豆产量数据能否验证预期。
2. 2月9日1:00,美国农业部(USDA)公布2月农作物供需报告。研报认为,市场在密切关注2月份USDA对于阿根廷大豆产量的调整力度,随着时间的推移,留给阿根廷大豆的天气炒作时间窗口逐渐收紧。
3. 2月10日9:30,中国公布1月CPI、PPI数据。市场预期1月份CPI年率将录得2.30%,12月为1.8%,市场预期PPI年率将录得-0.60%,12月为-0.70%。
4. 2月10日12:30,MPOB公布1月马来西亚棕榈油供需报告。上次报告中马棕油出口不及预期且国内消费量环比下降,期末库存下降9.3 万吨。分析称,目前马来西亚进入供需双弱阶段,季节性减产将持续至3月。关注本次报告出口数据和库存数据。