杰明说指标| 1个冷门指标告诉你为何用波浪缠论赚不到钱

杰明助教 杰明助教 2020-05-28 19:26:15
如果你了解研究过波浪理论和缠论,那么这篇文章你不得不看,看完或许会颠覆你过去的认知。

作者杰明:5年交易经验,金十交易学院脑洞最大的助教,从私募交易员转型为交易段子手。善于研究多品种相关性和基本面推演,以账户盈利为最终目的。爱好是交易和撸猫。日常会写文章分享交易的点滴思考,欢迎加杰明个人微信traderjieming探讨。更多干货在公众号:金十交易学院。

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我相信只要做过交易,或多或少都会了解过波浪理论。即便没了解过,也许会听过波浪战法和艾略特的大名。

如果你是一名波浪理论的信徒,或者你困惑于千人千浪,看着书籍文章中的波浪画线行情总是多么完美,但自己总是数不出准确的浪。那么这篇文章你不得不看,看完或许会颠覆你过去的认知三观。

一、“千人千浪”

首先简单科普一下波浪理论。

波浪理论认为所有行情都能用8浪的结构做出划分,即“上升5浪+下跌3浪”的模型。

杰明(vx:traderjieming)带大家来看一段经典的历史行情。如果现在某个品种目前走势如下,根据波浪理论,你会怎么数浪?

杰明这里用2种颜色,表示2个不同的交易者各自的数浪结果。

趋势开启,一个同学人为这里应该属于1浪。另一个同学则认为行情出现了小幅回调,应该算上升3浪。

行情继续上涨后出现回调,两位同学分别把自己数的浪延长了。只不过A同学觉得这是2回调浪,B同学觉得这是4回调浪。

行情继续上涨,出现了短期的见顶回调信号。这时候AB两个同学出现分歧了。这是回调浪还是下跌浪?

结果行情继续上涨后见顶出现大幅下跌。AB同学想:这下肯定是下跌了。

可是刚刚的回调怎么办?书里可没有“上升7浪”。于是紫线的B同学便认为这个回调太小不算一浪,

看到这里,大家应该也能隐约明白到什么了。后续的行情我也放上来,下跌3浪的不同画法。

上升浪2种画法,下跌浪2种画法,我们就得出了4种不同的8浪结构模型。当然更聪明的同学还能发现更多画法,画出更多的8浪结构。

有一定交易经验的交易员应该能猜到这是什么行情了。没错,这是大名鼎鼎的上证指数14-15年牛市的周线图。这个经典的案例也被写入各种波浪理论的书籍中。

二、波段的标准?

事实上,目前市面上几乎所有基于“价格走势转折”的理论(波浪理论,缠论,道氏理论等),都会有这2类明显的缺陷:

1,对浪,笔/段,趋势没有明确的判断标准。(多大级别的回调算一浪,一笔,一段趋势?)

2,对浪,笔/段,趋势的定义包含了未来的行情。

看到这里,有疑惑或者想反驳的同学可以别急,先看完接下来杰明(vx:traderjieming)介绍的一个冷门指标:ZIGZAG

根据维基百科,Zigzag本身的含义指“锯齿形的,之字型的东西”。Zigzag指标可以译作“之字转向指标”或“波峰波谷指标”。

不少国内行情软件并没有内置这个指标,但我们可以在MT4和Tradingview上看到。

先来看看他在图表中是怎样的?

是不是跟各种浪,各种笔段非常像?

当你还在埋头画图的时候,其实已经有算法能够一键生成各种浪,各种笔段的走势了。

看到这图,如果你有觉得“要是用这个指标来数浪简直神了,全部都能准确判断出每个浪高低点。”

好了,现在我们来思考第一个问题:对浪,笔/段,趋势没有明确的判断标准。(多大级别的回调算一浪,一笔,一段趋势?)

在tradingview的zigzag指标中,给出了2个参数,偏差百分比和深度。

偏差也就是通俗说的,“回调了多少”才能形成一个新浪,一个具体的百分比参数。

深度即需要“多少根K线”才能判断作为一个浪的形成,或者说判定这一浪要画到哪里。

上面说的偏差和深度,正是波浪理论,缠论,道氏理论等理论中缺少的对价格拐点的严格定义要素。

这也就是“千人千浪”,“行情不如预期一定是自己画的不对”的核心原因所在。连怎么画,都没有一个明确的定义。

三、“用未来推演过去”

那么如果改用严格的,只有唯一结果的zigzag指标作为数浪工具,是不是就能避免“千人千浪”,实现盈利呢?

答案是否定的。这就是第二个问题:对浪,笔/段,趋势的定义包含了未来的行情。即所谓未来函数。

什么是未来函数?杰明(vx:traderjieming)在这里举一个很简单的例子。

这是一根很典型的K线。包含了开,高,低,收4个价格。

现在我告诉你:在K线的最高价做空,在K线的最低价做多,这个方法铁定稳赚不赔。

聪明的你想一想应该就能发现端倪:

杰明你这不是忽悠我么?这根K线不走完,我怎么知道什么时候才是他的最高价最低价?走完了都到下一根K线了,我怎么交易上一根K线的行情?

没错,这就是未来函数的概念,就好比我拿今天彩票开奖的号码,告诉你只要穿越回去买这个号码稳赚一样。

把上面那一根K线在小周期图中展开,就是如下的走势,可以画出以下的结构。

然后你说在波谷买入,波峰卖出就能盈利了,不能就是你画得不对。

其实根本不是“画得不对”,而是“行情还没出来的时候没有人知道要怎样画。”

现在我们回溯行情,来看看zigzag究竟是怎么画图的。

出现阶段低点,但不知道后面会怎样走,会不会更低,先画到这里。

出现更低的点后上涨,调整这一浪的画法到这里。

整个zigzag指标的绘制过程,就是这样不断调整每一段每一浪,因此复盘历史行情总会发现,它总能在高低位提示出拐点。就像各种波浪缠论书籍中,案例总是那么完美一样。

看到这里如果你曾困惑于波浪理论,缠论,看到这里或许你应该想明白了:拿今天开奖的号码去买昨天的彩票,那肯定是稳赚不赔,“走势终完美”啊!

四、跳出认知误区

如果作为交易初学者,去啃这样一套本身逻辑有缺陷的理论是很有害的。不过杰明(vx:traderjieming)认为但他们本身也有一些反转判断的依据,也有一定的可借鉴之处。

实际交易中,还可以结合一些其他指标,对“行情转折拐点”做提前判断。比如:

1,出现顶低分型,各种指标金叉死叉作为转折判断。原理是用一小段转折判断转折会延续。

2,出现背离作为转折判断。原理是力量衰竭后判断会反转。

3,出现超买超卖指标作为转折判断。原理是物极必反。

4,寻找关键支撑阻力位作为转折判断。原理是市场共识在此处会反转。

但要注意,以上3种方法均有失败的可能,要做好具体对应止损措施。行情本身具有概率性和随机性,错了就认输离场等待下一次机会,而不是不断去找更好的画法。

复盘画历史行情波段也是没有用的,原因在上面说过很多次,未来函数的问题。

波浪缠论本身都没有提及止损,只说了“行情会按照自己的理论去走”。而这个理论并没有具体标准,并且属于“用未来推演过去”。在这里杰明建议交易者们尽早跳出误区,构建自己真正完善的交易系统。

对此有兴趣的同学,可以关注交易学院的实战班价格行为交易系统课程,看看一个完整的交易系统是包含哪些要素的。如何吸收波浪和缠论里部分优秀的思想,不再沉迷无意义的数浪。

对波浪理论,缠论仍有困惑的,或者觉得杰明说得不对,想发表意见的,可以扫描底部二维码,加入《杰明说指标》交流群,与杰明一起聊交易,聊技术。

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