黄金交易员在聊天中吹嘘“操控价格也太容易了吧”

近日,美银美林两名前贵金属交易员欺诈案中的部分证据被公开。

图源:子图网

近日,美银美林两名前贵金属交易员欺诈案中的部分证据被公开,芝加哥检察院公布了其中一名交易员Edward Bases的聊天记录,这个记录显示,他曾吹嘘操纵黄金价格是多么地轻而易举。

2009年1月28日,当时Bases正在德意志银行工作,他在四分半钟的时间内出价购买了2740份黄金期货合约,价值约2.44亿美元。Bases当时超过98%的订单最终被取消了,没有成交。

根据Analysis Group副总裁Maria Garibotti(现在她为检察官研究交易和贸易数据)的笔记,当时,随着黄金价格上涨,Bases还携手德意志银行的一位交易员Cedric Chanu出售了170份合约,其价值高达15172500美元。在另外一宗案件中,Chanu和另一名德银交易员James Vorley在2020年被判幌骗(spoofing)罪名成立,上个月分别被判入狱一年。 

后来Edward Bases和Chanu的聊天记录被公布出来了。在交易结束后几分钟,Bases在发送给Chanu的聊天消息中写道:

你看操纵市场就是这么简单。

在另一条短信中Bases说道:

“我玩儿市场多了去了。”

事后发现,和Bases伙同操纵的不止这位德银交易员,其在美林的同事、另一位交易员John Pacilio因涉嫌在2008年到2014年期间在期市实行欺诈而面临联邦指控。

Garibotti描述了Bases和Pacilio于2010年8月9日的一项欺诈交易细节,当时两人都在美林公司工作。

她说,那天,Bases下了冰山指令,要买入10张铂金合约,其中随即成交6张。Garibotti说,在Bases下达买单后不到10秒,Pacilio下达了以15856750美元的价格卖出205份合约的订单,这几乎是交易所订单上可见的90%了。她说,巨大的卖盘令价格瞬间下降,随即Bases剩余的4份订单都成交。不到一秒钟后,Pacilio的卖单就被取消了。

注:冰山指令(Iceberg Order)是限价指令的扩展,下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量(暴露量),其中可见委托量必须小于委托总量,此种方法可以隐藏投资者真实的交易量。

外媒称,Bases的辩护律师尚未开始盘问Garibotti。此前在周二的公开争议中,Bases的辩护律师辩称,Bases当时一了解到幌骗行为是非法的,就停止了这样做,而且其委托人Bases被指控的所有行为都发生在《多德-弗兰克法》生效之前。

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