【期货早高峰-音频版】

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宏观要闻

1. 中国央行数据显示，7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和0.9个百分点。7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。

2. 证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册并确定为境内特定品种。下一步，证监会将督促上海国际能源交易中心做好各项工作，保障上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货的平稳推出和稳健运行。

3. 上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货上市交易有关事项的通知。集运指数（欧线）期货自2023年8月18日（周五）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘。

4. 中国期货业协会起草了《期货和衍生品投资基金合同特别指引》相关文件，现向社会公开征求意见。意见稿提出，期货及衍生品市场具有操作多样、产品丰富、策略灵活等特点，其特有的杠杆属性和交易专业性要求涉及期货和衍生品投资的基金应当进一步加强风险揭示、投资者适当性、信息披露等要求。

5. 据新华社，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境　加大吸引外商投资力度的意见》。《意见》提出6方面24条政策措施。提高利用外资质量。加大重点领域引进外资力度，发挥服务业扩大开放综合试点示范引领带动作用，拓宽吸引外资渠道，支持外商投资企业梯度转移，完善外资项目建设推进机制。

全球期货市场异动 

1. 国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，LPG涨1.95%，纯碱涨1.71%。黑色系多数上涨，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.72%，玉米跌1.35%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.98%，沪锌跌1.16%，沪铝跌0.81%，沪铜跌0.56%，沪铅跌0.31%，沪镍跌0.11%，氧化铝涨0.07%，不锈钢涨0.62%。

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.16%报1945.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报22.745美元/盎司。 

3. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.27%，报83.04美元/桶。布油10月合约涨0.38%，报86.73美元/桶。 

4. LME基本金属全线收跌，LME铜跌1.09%报8295美元/吨，LME锌跌2.4%报2398美元/吨，LME镍跌0.81%报20275美元/吨，LME铝跌1.16%报2178.5美元/吨，LME锡跌1.6%报26455美元/吨，LME铅跌0.35%报2129美元/吨。 

5. CBOT农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.91%，报1306.25美分/蒲；玉米期货跌1.81%，报487.25美分/蒲；小麦期货跌1.69%，报627美分/蒲。

黑色系热点资讯

1. Mysteel预估8月上旬粗钢产量小幅回升。8月上旬全国粗钢预估产量2987.43万吨，上旬日均产量298.74万吨，环比7月下旬上升1.12%，同比上升13.00%。

2. 8月11日，《每日经济新闻》记者从多家房企处获悉，中国证监会于当日上午召集部分房企和金融机构线上会议，多家头部和中型房企参会。当日下午，华东地区某头部房企相关人士向每经记者透露，本次会议的具体召集人为证监会企业债券部，内容主要是了解房企当前的销售、现金流及负债情况。会议形式是每家企业通过视频分别做汇报，所以不了解其他参会房企的汇报内容。

3. 据钢银电商，本周城市总库存量为965.45万吨，较上周环比增加8.52万吨（+0.89%），包含39个城市，共计146个仓库。

农产品热点资讯

1. 囯际糖业组织（ISO）预测，2023/2024年度（10-9月）全球糖市场缺口为212万吨，这是对下一年度糖市场状况的首次预估。ISO在季度报告中还将当前的2022/2023年度的糖市过剩预估下修至49.30万吨，之前预估过剩85万吨。

2. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至8月9日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为71艘，此前一周为69艘。港口等待装运的食糖数量为320.38万吨，此前一周为299.59万吨。

3. 据Wind数据显示，截至8月11日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利69.55元/头，8月4日为亏损38.07元/头；外购仔猪养殖利润为亏损19.02元/头，8月4日为亏损133.51元/头。

4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年8月1-10日马来西亚棕榈油单产增加10.75%，出油率增加0.22%，产量增加12%。

5. 农业农村部表示，8月将2022/2023年度食糖进口量调减至380万吨，主要是因为关税配额外食糖进口成本持续高于国内食糖现货价格，年度食糖进口量低于预期。截至2023年6月，累计进口食糖287万吨，比上年度同期减少73万吨，降幅20%。8月中国大豆供需平衡表预测数与上月保持一致。目前国产大豆市场供需稳定，湖北早熟豆陆续上市，市场购销较为清淡。

6. 郑商所公告，自2023年8月14日当晚夜盘交易时起，棉花期货2311及2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。

7. 据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第32周（8月5日至8月11日）111家油厂大豆实际压榨量为183.89万吨，开机率为61.8%。 

8. 据美国农业部8月供需报告显示，8月美国2023/2024年度大豆单产预期为50.9蒲式耳/英亩，市场预期为51.3蒲式耳/英亩，7月月报预期为52蒲式耳/英亩。8月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.45亿蒲式耳，7月预期为3亿蒲式耳，环比减少0.55亿蒲式耳。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至8月10日当周，中国液化气港口样本库存量为254.4万吨，较上周增加4.17万吨或1.67%；国内苯乙烯供应量为32.13万吨，较上周增加了6.78%。

2. 据Wind数据，截至8月10日，华东港口甲醇库存为54.3万吨，8月3日为53.97万吨，环比增加0.33万吨。

3. 国际能源署（IEA）在其月度石油市场报告中称，明年的石油需求增长将低于此前的预测，理由是宏观经济状况不景气、疫情后的复苏动力不足以及电动汽车的使用迅速增长。预计2024年原油需求增长将放缓至100万桶/日，较之前的预测减少15万桶/日。

金属热点资讯

1. 据SMM调研，中国南北方各有一家铜冶炼厂取消了原定的下半年年度检修计划，涉及粗炼总产能60万吨/年，原计划在9月至11月中旬期间进行检修。取消检修计划的考量主要有两点：铜精矿加工费保持高位，以及硫酸价格的回升。

2. 上期所公布的数据显示，上周铜库存增加763吨，铝库存减少7574吨，锌库存增加1076吨，铅库存减少608吨，镍库存增加480吨，锡库存减少424吨。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 白糖01合约触及7000点附近，“糖高宗”又来了？

光大期货表示，白糖近期再次成为市场关注的焦点，在原糖尽显颓势的过程中，国内郑糖在上周独立上行，01合约触及7000点附近，并伴随大量增仓。从背后基本面来看，尽管巴西最新公布的7月下半月产糖数据再度刷新近两年的双周产量高点，达到368.1万吨，但其他产糖国印度、泰国的产量与可供出口量明显下滑，今年全球白糖供给依然处于紧平衡状态，在巴西卖压缓和后，国际糖价仍存在较强的下方支撑。国内方面，虽然7月消费数据一般，但在本年度广西减产的大背景下，白糖销糖率明显高于往年，白糖工业库存处于近五年同期的低位，国内白糖的紧张程度强于外盘。而目前国内面向巴西、泰国的配额外进口利润仍深度贴水，导致进口量同比偏低，亦难以覆盖国内供需缺口。随着消费旺季的到来，8月白糖去库速度继续加快，国内白糖供给偏紧的现象有可能进一步推升糖价，关注01合约的资金流入情况。

2. 地产销售好转，玻璃期价有较好的上涨空间？

国投安信期货表示，目前现货延续涨价态势，其中沙河近期表现有一定分化，大板偏强，小板价格走势偏弱，大小板价差再度走扩。供给端，利润驱动，产能继续增加，今年净增加产能5.3%。下游经过7月份以来补库，原片库存有所回升，但整体压力不大，后续仍存在补库的弹性，关注加工订单环比改善情况。玻璃需要看到地产实际政策落地，地产销售好转，期价或能有较好的上涨空间，否则倾向于低位做多，但预计上方空间也不多。

本周重要期货数据和事件一览

1. 8月15日10:00，中国7月规模以上工业增加值年率、社会消费品零售总额年率、固定资产投资年率、房地产等数据。同时，国新办就国民经济运行情况举行发布会。

2. 8月15日20:30，美国公布7月零售销售月率，前值为0.2%，预期值为0.40%。零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用，一般而言，零售销售月率录得增加，表明消费者支出将有所增加，将利好美元。

3. 8月15日23:00，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话，作为推动加息的鹰派人物之一，此前卡什卡利表示：“如果将来我们需要继续加息，我们就一定会这么做”。需关注此次会议他对于利率的最新看法。

4. 8月16日0:00，NOPA公布7月美国大豆压榨报告，此前2023年6月美国大豆压榨量为1.65023亿蒲式耳，低于预期值1.70568亿蒲式耳。关注该需求端的数据对美豆价格的影响。

5. 8月16日，WBMS公布全球金属供需报告，此前全球5月WBMS镍市场供应短缺0.41万吨，原铝供应短缺16.56万吨，铜供应短缺17.52万吨，关注此次供需变动情况。

6. 8月16日，印度溶剂萃取商协会（SEA）公布印度7月植物油进口数据，6月数据显示，印度6月棕榈油进口总量为683133吨，而5月为439173吨。6月印度食用油进口总量约为130万吨，较5月增加24.5%，关注7月棕榈油和植物油进口是否延续增长。

7. 8月16日9:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告，此前国家统计局数据显示，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%。关注此次月度报告的销售价格变动情况。

8. 8月17日2:00，美联储公布货币政策会议纪要。此前的FOMC会议声明总体变化不大，鲍威尔讲话中保留了未来政策的灵活性。关注此次会议纪要具体内容。

9. 8月17日，国际谷物理事会（IGC）公布月度谷物市场报告，此前IGC在7月报告中下调了2023/24年度全球大豆期末库存预测，关注IGC本次报告对全球大豆库存预测。

10. 8月17日，Conab公布第二次巴西2023/24年度甘蔗产量调查结果。据最新Unica数据，7月下半月巴西中南部地区的糖产量达到368.1万吨，上年同期为330.8万吨。分析师估计，鉴于天气大体保持干燥，有利于田间作业，7月下半月以及8月上半月巴西主要产糖区的甘蔗压榨量可能已经创纪录或接近纪录高位水平。关注此次Conab是否上调巴西甘蔗及白糖产量预估。