本文来自交易者日记，作者：赚大钱的兔子，未经授权禁止转载

今天想和大家探讨的“交易系统”，就我个人的理解，可以概括为简单的一个词，就是：规则 ！

任何一套或者一类成型的交易系统，都应包含至少五成的技术或者风控能力或者某些精要的起终点结算模式，我们先来谈一谈指标。

技术指标

我认为大家应该接受一个简单的事实——所有稳定成型的交易系统，技术指标的运用绝对是简单、纯粹和不复杂的。所有把屏幕画满直线斜线和曲线的交易者，大多都处于稳定亏损的状态中。我身边成功的投资人，在国际外汇市场中使用熟练的并且可以长期稳定盈利的技术指标都非常简单纯粹。很多投资者不愿意使用均线，认为均线滞后性太强。但很多成功的投资者的确就是用均线这样一个简单的交易系统就能在市场中做得如鱼得水。

四小时均线策略其实归结下来很简单，四个入场条件总结起来就两种用法：K线上破均线回调后顺势买入，下破均线拉回后向下做空。逻辑就这么简单，仅此而已！

风控模式

目前市场中大概有三类主流的风控模式：等比开仓、浮盈加码和马丁格尔。我个人不太推崇经验不足的投资者使用后两种加码方式。加码是双刃剑，能够驾驭的话会使得资本在短期内呈几何倍数增长，但交易能力和经验有限的情况下，很多时候都容易伤到自己。

马丁策略往往被应用于EA程序中作为开仓方法，这种激进的策略好比亡命赌徒一般。大部分情况下会令投资人短期内血本无归，爆仓更是家常便饭，只有极少数高端应用才能取得获利。获利的前提所需要的风控能力是个人投资者所不具备的，所以个人认为大家最好避而远之。

由于我个人使用的是等比开仓的方法，也在实践中发现获益良多，下面就为大家简单介绍一下我个人的风控方法。

等比开仓的方法其实很简单，市面上大多数文章都建议使用2%这个比例来做风控。简而言之就是单笔亏损不得超过2%。虽然我不知道别人的这个数值具体是怎么推算出来的，但是我今天要告诉你的是：2%原则其实大概率并不适合你！

相信很多投资者在使用这个方法进行风控的时候，出现连续亏损后导致账户大幅缩水。而你继续使用它进行交易的话，账户回本的难度会越来越高，更莫说心理成本的激增。这样虽然不会一下子导致你爆仓，但是它是一种慢性死亡的过程，我相信你肯定深有体会。

那到底什么样的方法才是正确的呢？其实，风控值由你自己来决定。我们不要陷入教条式的学习路径，单笔的亏损由你自己来定，它需要满足交易者个人内心的舒适值。

简单来说，每次押注的筹码大小不能影响到你的正常生活，交易应该是一个轻松而非紧张的过程，如果你感到紧张了，压力大，盯盘频率不断增加，那么请你改变下次押注的大小，直到它让你的情绪极度稳定下来，人在高度紧张的情况下很难理性决策。这是我这几年交易总结下来的经验。

交易信号

交易是一直长跑的过程，不是短线冲刺百米赛跑。真正的交易，不是一单做完就算，更不是破釜沉舟重仓押注。那是赌命，不是投资！综上所述，交易的核心点就出现了：信号执行。

拿四小时均线策略举例子。一条50日均线，如果我只做突破后的顺势系统的话，每次k线上破50，拉回企稳我就会多单进场；如果k线没有继续上攻，而是很快调头向下下破50，我通常会等待回调企稳后顺势做空。如果行情继续下行，那么k线会带动均线向下运行一段空间，而空间产生的价差利润，会变成一个开放式的浮动盈利单。

那什么时候平仓呢？很简单，k线从下开始上穿50时，采取跟踪止损，被动或主动平仓离场。

使用简单的技术指标与风控管理结合的交易模式，我统称为交易系统。这种交易系统最大的优势在于，不论市场消息如何解读，行情向上还是向下走，我们交易的方向大多数时候都不会错。你最终会因为抓到一波真正的趋势，账户的资金快速增长且越做越不怕赔钱。即使碰到震荡行情也不怕，因为你知道市场总会在不经意的时候出现周期性的单边趋势。

不论遇到什么极端行情，一条均线配合k线进场，都有明确的开仓和平仓信号。要注意，任何一个成熟的交易系统都不是为了完全规避亏损而建立的，而是基于在技术和风控条件积累的基础上，总结出来的替代人为的主观操作，目的是避免人在情绪化状态下的非理性决策。

世上没有完美不赔钱的交易系统存在，再牛的系统也照样会出现亏损单。倘若在交易系统的设计逻辑没有硬伤的情况下出现亏损，我们应该对此进行正确的认知，盈亏本身同源，有些亏损单是你必须接受的，它们与盈利一样同样属于系统的一部分。

当我们学会用正确的观念和思维来看待交易与投资的时候，你会发现真正的利润是若干次盈亏累积下来的结果。只要你坚定信号并明确执行，长期稳定盈利只是时间问题。