本文转自交易者日记，作者：天涯，未经授权不得转载

《走出幻觉，走向成熟》一书中写到：对于一笔获利的交易而言，你必须把各个环节都做正确；但对于一笔亏损的交易而言，并不需要你把各个环节都做错，只要做错一个环节就足够了！

交易的开始，我一直在寻找有确定性指向的指标来指导交易，亏损了就去分析为什么亏损，指标出现了什么错误，之后继续不断地叠加指标在盘面上，希望获得更加具有“优势”的系统。然而，我的资金却是不断亏损，我十分迷惑不解，总感觉自己的体系已经十分成熟了，复盘效果也非常好，但为什么在盘面上总是没有很好的效果呢？

当时的交易图形基本是这样的，甚至更加复杂。

我的师傅看了我的交易记录以及图形之后，问了我一个问题：“你觉得两杯50℃的水倒在一起能成为一百度的水么？”我很肯定的说：“不能啊！”师傅接着说：“这和交易是一样的道理，交易是一种基于概率的东西，概率的优势可以叠加么？两个胜率百分之50的体系加在一起能成为百分之百胜利的系统么？”我恍然大悟。

追求与市场的契合以及胜率却掉入了概率叠加的陷阱，这与“木桶理论”有着异曲同工之效。木桶能盛多少水，取决于最短的那一块木头，而不是最长的。越复杂的木桶，越容易出现更短的木头。

一笔交易的过程中，我们不仅要做好正确的开仓，还要持仓，加减仓，资管，出场等等操作，这其中只要有一个部分出现问题，我们的交易就有很大可能出现问题。而如果我们将这其中几个步骤都做得无比复杂，就像盘面上叠加的指标一样，那么出现问题的概率反而会不断加大，最终导致亏损。

 “如无必要，勿增实体”，奥卡姆剃刀定理可以说是完全契合了交易体系的建立。只有简单有效的体系才能够便于执行，从而达到起初设定它的意义。复杂的体系只是看着非常漂亮，但很容易形成“一步错，步步错”的结果。交易是一个追求简单执行的过程，而不是复杂契合市场的过程。

在交易中，现在的我在不断寻找那一块“最短的木板”。不管是利用个人的学习补足，还是团队的体系去进行改进，简单的变化有时都能够产生非常好的效果。交易团队还是很重要的，因为很多自身的劣势有时是无法依靠个人去弥补的。

“木桶的长板”决定我们交易的上限，最高能够取得什么样的成就；而“木桶的短板”决定我们交易的下限，能够在什么样的市场中存活下来。只有活下来才有达到上限的可能性。

这里也和大家分享一下怎么样做“减法”，尤其是在盘面的指标上做“减法”。

1、学习指标后会发现，其实很多指标的原理是相通的。比如MACD指标利用的是两条指数均线之间距离的变化，如果盘面上同时出现指数均线和MACD，特别是在选择的参数比较雷同的情况下，这两种指标发出的信号也会非常雷同，这种选择没有必要。

2、同一类指标之间有不少的雷同性。比如RSI指标和KD指标，在使用时如果去使用同时发出信号的共振，其实效果会非常差，因为两个指标其实很相似，都是在一个箱体内来回运动测算价格的高低点。不同类指标的相互校验效果会更加明显。

3、不要想着一套体系能够既抓住趋势又抓住震荡。分辨趋势和震荡的转化是千古难题，一套体系一般要么专注趋势，要么专注于震荡，赚自己能够赚到的钱。在市场走大趋势的时候，对冲基金都会出现回撤以及较差的绩效，这说明这些大型的资金也不是能够全部抓住趋势的。交易中赚取自己看得懂以及更加专注的钱就够了。

4、资金管理的方法越简单越好，遵循一个原则就够了----赚的时候多赚，亏损的时候少亏。