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《交易非赌博：制定终极交易成功的游戏计划》一书作者马塞尔·林克谈过：
很多人认为交易是一种赌博，是的，这其中有风险，但一个准备充分的交易者，凭借扎实的游戏计划和纪律，可以学会不赌博地进行交易。
虽然我会展示我的交易实例并谈论技术分析，但这本书并不是要告诉你如何选择市场底部或为你提供优秀的交易系统，而是将重点放在如何成为一名更好的交易者上。在市场中获胜的关键在于制定计划，提前知道如何应对某些情况，这就是游戏计划的作用。交易不是简单的买入和卖出，而是要知道何时以及为何这样做。
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为了能够编写策略，你需要有一定的交易经验，有经验丰富的交易员帮助你，或者有一些可以开始的参考资料。对于初学者来说，书籍、交易杂志和网络是一个很好的起点。虽然这些资源只能作为参考和起点，但它们能为你指引正确的方向。翻阅几本书，直到找到几个你认为可以遵循的系统，然后研究它们。了解作者使用指标的原因以及使用方法。自己对系统进行回溯测试，看看它的实际运行情况。作者通常会给你一个系统，在完美的数据上进行回溯测试，并向你展示优化后的结果。有时，他们只会在获得理想结果所需的时间内进行回溯测试。如果能得到更好的结果，他们就会在系统的末尾或开头删掉一段糟糕的时间，所以请自己动手，不要依赖作者。下一步，对其进行调整，改变一些参数或添加一个指标，使其更适合你。继续测试。记录下改变对其整体盈亏的影响。
如果你想尝试这种方法，也可以购买系统。如果你阅读任何交易杂志或访问交易网站，你会发现到处都有系统出售。不过，我不认为你会在交易购买的系统时取得成功。首先，你很难按照创建者的意图使用它。你总是能够更好地遵循自己创造的系统。即使你的系统是劣质的，它也可能比你无法遵循的系统产生更好的结果。其次，当你使用别人的系统时，你并没有学到任何交易知识，你只是在发出买卖信号。这对某些人来说可能没什么问题。但因为你在读这本书，所以我希望你想要的不止这些。
制定策略的最佳方法是与其他交易者在一起，观察他们的所作所为。你可以从他们的交易中发现自己喜欢的特点，很快就能制定出自己的策略。有了良师益友，你就可以在遇到困难时提出问题，让他们为你指点迷津。但要确保你聆听的是知道自己在做什么的人的意见。我发现，通常是失败者和初学者最喜欢提建议。并不是每个人都有机会与优秀的交易者为伍，所以那些没有机会的人需要更加努力。
制定战略并非一朝一夕之事。这需要时间。我相信，在你进行交易两年左右之前，你不会掌握正确交易所需的所有工具。在最初的两年里，你将学习不同的指标、它们的工作原理、市场对它们的反应以及市场对新闻的反应。不要气馁，你不能刚开始交易，就指望一周后就什么都懂了。你会了解自己的交易风格以及市场的一些细微差别，但这需要一些时间。我的第一套策略来自于阅读《股票和商品技术分析》杂志，以及我有限的技术分析知识和别人告诉我的有效方法。有了这些工具，我总结出了一些基本规则，并开始进行交易，很少进行回测。我没有坚持太久。首先，我对风险一无所知，这一点将在本书后面详述。我在交易中使用了一些我认为可行的策略，但实际上它们并不是积极的交易方案。虽然其中一些系统会产生纯粹的系统性信号，但我只是因为杂志上说它们是积极的，所以我才期望它们能起作用。当时我也不懂。我以为只要我遵循一个好的系统，它就会对我起作用。
我还记得我最早使用的一个交易系统。那是一个朋友告诉我他从芝加哥的一个朋友那里得到的系统，他的朋友和埃德·塞科塔一起交易。埃德·塞科塔是杰克·施瓦格的《市场奇才》一书中提到的交易员之一，在我开始交易时，这本书是最受欢迎的交易书籍之一。总之，这套系统只是道听途说，是一连串人传下来的。这让我想起了小时候玩的电话游戏，一个人开始说"我妈妈的头发很漂亮"，到了第50个人就会说"你爸爸的脚闻起来像椅子"。
如果它确实来自埃德·塞科塔，也许曾经是一个有效的系统，但我不知道它是否真的来自埃德·塞科塔。就算是，它又经过了多少修改才到我手里？也许我只拿到了系统的一部分，有些东西被遗漏了。该系统是一个反转系统，确实有其优点，但我从未真正费心对其进行长时间的测试。我想，如果它来自一个市场向导，那它一定是好的。虽然我没有通过交易这个系统赚到钱，但至少在我开始制作自己的系统时，我有了一些可用的东西。我当时还是个交易新手，没有什么工具，但这个系统帮了我很多——不是在我的实际交易中，而是帮我了解了一个系统应该是什么样的。我花了一年多的时间，用我学会使用的工具对它进行调整，使它成为我自己的系统，并在相当长的一段时间内对它进行回测。在我交易的第一年，我不可能做到这一点，因为我还不够了解。但是，当我了解了市场的反应、如何管理我的资金、如何使用趋势线、移动平均线和随机指标，并阅读了数百种不同的交易策略后，我就能把一些可靠的规则整合在一起，让这个系统和其他一些系统为我所用。我确信，如果埃德·塞科塔得到了我的系统，他可能就无法用它赚钱了，当然，除非他对它进行剖析并做出一些修改，然后将它还原成他的系统。
所以，放轻松。不要一下子发疯。交易需要不断地尝试和犯错。你需要时间才能把事情做对，所以一定要有耐心，不要太快就把钱花光了。真正重要的是，要熬过最初的一两年，当你变得更好时，还有钱可以用来交易。
在本书中，我不会花太多时间谈论如何进行回溯测试，但你需要知道这一点有多么重要。每当你购买、借用或制作一个系统，或有一个你认为可能有效的交易想法时，在你拿钱去冒险之前，都要对它进行回溯测试。无论你认为结果如何，都要亲自检查一下。如果你有一个更好的图表软件程序，如TradeStation，你可以很容易地用它来测试你的系统。尽管TradeStation的编程语言被称为Easy Language，但你需要花一些时间来学习如何编写系统，不过一旦掌握了窍门，就不会太难了。我建议你从交易杂志上摘录一些系统，然后将它们输入到TradeStation中，以掌握如何编写系统和程序。花点时间学习，以后一定会有回报的。
如果你没有高级程序来分析你的交易想法，你可以用手来分析。你几乎可以在互联网上免费获得任何图表，甚至是盘中图表。把你需要的打印出来，然后手动查看，写下你的进场和出场以及你会怎么做。你的目标是制定一个在过去行之有效的策略。因为如果它不奏效，你很可能在未来的交易中赚不到钱。
在进行回溯测试时，确保考虑到两个有时会被遗忘的因素。一个是佣金和费用，另一个是滑点。佣金可以迅速将一个成功的系统变成一个收支平衡的系统，因为你不仅要在成功的交易中赚取额外的费用来支付成本，你还必须在失败的交易中支付佣金。滑点也会骗人。滑点是与交易相关的成本，是你认为会买入或卖出的东西与你实际买入或卖出的东西之间的差额。例如，如果你的系统发出信号，让你在市场价格达到93以上时买入，你的系统可能会显示93.05为入市点，但在现实生活中，如果市场快速波动，你可能会得到93.10或其它的价格。下面的例子说明了佣金和滑点对你的伤害：
你在93.00点收到买入信号，当时市场出价为93.00，报价为93.05，因此你支付了93.05。一小时后，交易价格仍在93.00左右，你想退出。然而，此时市场出价为92.95，报价为93.00，因此你以92.95的价格成交。1000股的交易佣金为8美元。因此，你最终在交易本身上损失了100美元，再加上8美元的佣金，总共损失了108美元，而这只股票的价格几乎没有变化。你的系统认为这是一次洗盘，以93平的价格进出，但实际上你吃了亏。因此，如果你想保持现实，就不要想当然地认为这些成本是理所当然的，要学会将它们纳入你的回测中。
回测的另一个重要原因是找出系统的最大缺点和最长连败期。你可能会认为你有一个很棒的系统，因为它是积极的，但你可能没有意识到的是，它通常会有10次连败，在一次糟糕的连败中可能会损失多达10,000美元。这是你在交易前需要了解的。也许这些损失对你来说难以承受，因此，你无法成功交易这个系统，因为一旦出现连败，你就会对它产生怀疑。请记住，你需要对一个系统感到满意，才能正确地进行交易。
在使用交易策略时，有一件事需要牢记，那就是即使你认为自己交易的是一个成功的系统，它们也可能是糟糕的。实际上，也许是你使用的数据不足，也许是你根本没有测试过。不管原因是什么，不要因为觉得某个策略很棒就爱上它。如果它不起作用，请重新评估，不要害怕放弃它，重新开始。试着用更多的数据或在不同的市场条件下进行更长时间的重新测试。也许你只在趋势市场中进行过测试，而现在你正处于波涛汹涌的市场中，在这种情况下，该系统就无法很好地运行。
你想知道最大的缺点和最长的连败记录的一个很好的理由是，它可以帮助你评估是否以及何时应该放弃一个策略。也许你会因为连续四次亏损而认为是时候放弃这个系统了，但实际上，这对这个系统来说可能是正常的，就像在任何时候连续亏损8000美元一样。如果是这种情况，而且连胜的次数多于连败的次数，而且你有应对这类连败的风险逆境，那么你就不必抛弃这个系统。
你需要定期检查你的策略，以便确定它们是否仍然有效。如果你在交易某个系统时出现亏损，而你反复测试该系统，结果似乎应该是正面的，那么你可能在遵循该系统时做错了什么。你可以通过在交易期间对其进行测试并比较结果来找出问题所在。一个系统的好坏取决于遵循它的人。一旦你开始使用自由裁量权并忽略信号，你就会改变系统的结果。也许系统很好，需要调整和约束的只是你自己。
第六篇完
交易就是做概率最高的交易，而忽略其他所有交易，如果没有经过验证的策略，你就无法获得这种优势。
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