杰明说指标 | 指标信号总是错?乖离率bias使用四大坑!

杰明助教 杰明助教 2020-06-01 18:43:39
看懂bias乖离率指标四个“大坑”,不再生搬硬套指标做交易韭菜。

作者杰明:5年交易经验,金十交易学院脑洞最大的助教,从私募交易员转型为交易段子手。善于研究多品种相关性和基本面推演,以账户盈利为最终目的。爱好是交易和撸猫。日常会写文章分享交易的点滴思考,欢迎加杰明个人微信traderjieming探讨。更多干货在公众号:金十交易学院。

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这一期的杰明(vx:traderjieming)说指标给大家分享Bias乖离率指标。跟往期一样,我会先从指标背后的原理入手,尽可能让同学们理解透彻指标的用法。

Bias翻译过来有“偏见”的意思。在技术分析里,他有一个专门的名字——乖离率,即价格远离均线多少的百分比。下列所有图均采用bias(60)参数做讲解。

Bias的计算公式也非常简单:bias=(当前收盘价-均线数值)/均线数值

当价格远离均线时,乖离率bias越大,价格出现回调的倾向则越大。乖离率也有正负的区别,负数则表示价格会有往上回调的可能。

用法上bias也和其他极值回归的震荡指标类似。指标值过高过低都会预示价格回归。

好了,本期杰明说指标结束,我们下期再见!

哈哈,开个玩笑。如果只讲怎么看,那跟市面上其他千篇一律的指标介绍没区别了。原理很简单容易理解,但使用起来又有什么要注意的?杰明(vx:traderjieming)会在下面一一跟大家说明。

一、价格上升,bias值可能保持不变或减少

很多人只是单纯地把价格走势分为上涨、下跌和盘整这3类。其实上涨或下跌这两种趋势行情中,可以细分为加速、平缓、减速。在这3类细分行情中,高阶指标(如bias)会有不同的表现。

这是之前讲趋势线画法《杰明说指标 | 回调支撑进场其实不对?全新版本解读最简单的趋势线交易逻辑!》一文中提及到的行情,在这种加速上涨趋势中,bias指标会不断增大。下跌则相反,负值会越来越大。

如果是减速上涨的行情,高阶指标会出现背离的情况(除了bias,还有macd,rsi等等),即价格与指标运动的方向相反,预示力量衰竭。

二、bias值回调,价格可能不回调

从第一点我们可以看到,指标信号只能预示有概率出现价格回调,但指标信号的回落不一定伴随价格回落。

Bias值只是“当前价格偏离均线的百分比程度”,并没有包含价格涨跌。一个经典的情况就是上涨过程中价格不断回踩均线,bias值不断归0但价格不跌。

三、百分比计算方式失真的问题

Bias的计算结果是一个百分比,而不是点值。当标的价格波动范围非常剧烈时,波动相同的点值对应的百分比会差异很大,从而导致bias值失真。

一个非常经典的品种就是原油。原油作为商品之王波动异常剧烈,历史最高价曾达147,最低到过-40。在100美金处的原油跳动1美金的波动率是1%,在10美金处的原油跳动1美金的波动率是10%。

油价正常波动时,bias同样也处在稳定的范围内波动。经历过负油价的洗礼之后,处于低油价时代涨几美元都成了很大的涨幅百分比,导致bias值在极高价或者极低价下会失真。下面这个图我们可以直观地看到这个现象。

四、不同品种波动性不同

不同于传统的震荡指标rsi,kdj,总会在0-100范围内变动。Bias的值会受品种自身的波动率特点影响。

比如说商品的波动率往往比外汇大,对应偏离均线的百分比也增大了。欧元美元的bias(60)值在-8~5范围波动。波动更大的原油的极值波动范围在-30~13。在负油价的时候甚至到达100。

因此bias值不能像rsi kdj一样把20和80作为所有品种通用的超买超卖线。用bias看极值回归还得复盘该品种自身的波动特性。

总结

1,用法上与其他震荡指标类似。指标值过高过低则认为价格会回归。

2,价格上升,bias值可能不变或减少。价格下跌,bias值也可能不变或增加。

3,价格不断沿着趋势线运行时,Bias回调0值,价格有可能不回调。

4,标的价格波动范围过大时,在极端高价和极端低价区间内bias值都会失真。

5,不同品种波动性不同,bias值的波动范围也不相同。

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