在上一篇文章我们介绍了外汇量化交易的特点，本文将聚焦实战操作，分享三种最常见的量化交易策略模型。

在外汇领域，量化交易策略主要分为量化宏观、CTA交易及高频交易者三大类。根据交易持仓周期来区分，第一种适用于长期或者超长期交易者，CTA则是对应中期交易，而后者则是针对短期或者超短期交易。接下来我们逐一分享。

外汇量化交易策略模型——量化宏观策略

顾名思义，量化宏观就是针对宏观分析进行操作的策略。一般来说，量化宏观策略会对某个国家、行业或者领域在某段周期内的发展趋势进行预测，会综合基本面、历史数据、市场预期等信息。很多对冲基金会运用这种策略，大名鼎鼎的投资大咖索罗斯的基金也是其中的一员。

外汇量化交易策略模型——CTA策略

从编程角度来看，CTA据称是最容易入门的一种策略。这种外汇量化交易策略很常见，它的核心包含多品种、多策略和多周期三个维度。比如你拥有一个CTA策略，那么这个策略里边会包含5个或者更多的交易品种，品种交易周期可能是5分钟、30分钟或者更长周期，同时它包含多种组合的策略应对方式，有点像分散组合投资。在行情比较好的时候，CTA策略收益率才会较高。

外汇量化交易策略模型——高频交易

这是公认最难掌握的一种交易。高频交易是一种利用一般人无法观察到的极为短暂的市场变化来获利的程序化交易。这种交易原理不复杂，但对技术的要求非常高，因此会用的人不是很多。现在做高频交易的多数是机构和私募，国外很多大投行都会有量化交易部门，普通交易者鲜少涉足。由于这种外汇量化交易是属于秒级甚至毫秒级别的操作，它带来的收益往往是巨额的，但一旦失败或出错，它影响的不单单是操盘的人，还可能给市场带来剧烈的波动。