想要盈利？先规划自己的交易守则 |《交易计划》系列十七-市场参考-金十数据

想要盈利？先规划自己的交易守则 |《交易计划》系列十七

想要在交易中获利，最重要的是先为自己制定明确的交易守则。本文将介绍如何利用个人交易规则搭建成功的交易框架。

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《交易非赌博：制定终极交易成功的游戏计划》一书作者马塞尔·林克谈过：

很多人认为交易是一种赌博，是的，这其中有风险，但一个准备充分的交易者，凭借扎实的游戏计划和纪律，可以学会不赌博地进行交易。

虽然我会展示我的交易实例并谈论技术分析，但这本书并不是要告诉你如何选择市场底部或为你提供优秀的交易系统，而是将重点放在如何成为一名更好的交易者上。在市场中获胜的关键在于制定计划，提前知道如何应对某些情况，这就是游戏计划的作用。交易不是简单的买入和卖出，而是要知道何时以及为何这样做。

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每个人都有正式或非正式的交易规则。它们可以简单到每笔交易损失不超过1,000美元，也可以复杂到除非上午10:30之后、市场高于前一天的最高点、成交量超过500,000股、3期移动平均线高于14期移动平均线，而且不是周一，否则不买入。

无论你的规则是什么，它们都是交易策略和交易计划的基础。它们将帮助你保持纪律性，是你游戏计划的支柱。

交易规则

交易系统只是一堆规则的拼凑。要成为一个有效的系统，至少需要包括三点：

1. 入场规则。

2. 失败退出的规则。

3. 盈利退出的规则。

一旦你掌握了这三点，你基本上就拥有了一个系统，就这么简单。第四条规则是资金管理规则，告诉你交易的金额，但如果你愿意，可以将其与基本系统分开。不过，制定这些规则并确保它们有效，才是最难的部分。

制定一套交易规则需要时间。随着你对交易以及你是哪种交易者的了解越来越多，你会在不经意间总结出一些规则。但是，即使读完一本好书，你也可能开始制定一些规则，这些规则将成为你交易决策的核心。关键是要有这些规则，确保它们是合理的，然后确保你遵循它们。我把我最喜欢的规则写在前面，因为它们有助于我遵守纪律。虽然我有进入和退出交易的具体规则，但我面前的规则更通用，而且更倾向于让我遵守规则。

交易规则将是你交易计划的核心，因为交易计划和交易系统基本上只是一套让你进入和退出交易的规则，同时也要考虑到风险。遵守规则就是游戏计划发挥作用的地方。如果你不能遵守规则，那么制定交易计划也就没有意义了，所以你需要游戏计划作为规则的执行者。

这一章虽然位于本书的后半部分，但可能是帮助你制定交易和游戏计划的最重要的一章。如果没有交易规则，你就永远无法拼凑出一套策略。当然，你可以使用黑盒系统，将其置于巡航控制状态，什么也不做。你甚至不需要下单，因为现在的软件可以为你生成和下单，但那样你就不是交易者了，也不会读到这本书。

我无法一一列举每个人的规则，所以你需要自己摸索。你可以通过试错、阅读书籍和杂志、聆听经验丰富的交易者的意见或剖析其他系统来做到这一点。交易规模、买入、卖出、止损、限价、金字塔式交易、缩减规模、减少交易、过度交易、时机选择、指标使用、新闻交易以及几乎所有你能想到的规则都有。最流行的规则可能是古老的"低买高卖"，其次是"减少损失，让赢家乘势而上"。

利用规则制定交易计划

在《高概率交易》一书中，我展示了我一直牢记在心的交易和资金管理规则清单。在大多数情况下，这些规则依然如故，只是做了一些小改动。下面是我目前的规则清单以及其他一些规则，我将展示它们如何适用于我的一般交易，如何与我的交易和游戏计划相关联，以及如何通过注重纪律使我成为一个更好的交易者。我不会详细介绍我的实际交易和资金管理策略，但如果没有可靠的交易规则，你就无法制定这些策略。

在制定正式的交易计划之前，我根据交易规则制定了一些策略，我认为这些策略可以帮助我成为一名更好的交易者。后来，我把这些规则变成了交易计划，并在我的游戏计划中使用这些规则来进入和监控我的交易。为了便于阅读，我将它们按类别分开，不过在我的桌面上，它们的顺序是随机的。当你阅读它们时，你也会发现它们是本书的基础。我将向你展示如何运用你的规则制定交易和游戏计划。这不会是一个包含交易信号的完整的正式交易计划，而只是其中的开端。在我的交易和游戏计划中，有更多我没有快速规则的内容，有些规则甚至没有写进计划中。它们的存在是为了让我保持警惕，但总的来说，你会对该怎么做有一个很好的概念。我会以一种"思考-输出-负荷"的方式来写这些东西，并加上一些额外的注释，以便更清楚地说明我为什么要写这些东西，但这些东西我通常是不会写出来的。

我的交易规则

资金管理

PPC（保存宝贵的资本）。

不需要满仓。

一次交易不要超过六个仓位。

任何交易的风险都不要超过5%。

不要让亏损翻倍。

进入交易

每次交易都要有理由。

顺着主要趋势的方向交易。

寻找更好的进场点位，先看图表。

避免在随机指标接近极端时匆忙进场。

等待回调。

逢低买入，反弹卖出。

查看更高的时间框架。

扩大进出规模。

先考虑退出。

不要买卖新闻。

退出

开盘30分钟后出局亏损。

先抛掉亏损的股票。

损失越小越好。

亏损没关系。

在45分钟内退出糟糕的交易。

避免大额亏损。

预先确定止损点。

知道我的止损点在哪里。

不要过犹不及。

如果不成功，就退出。

如果交易结束，就退出。

不必为了高价而坚持。

纪律

像职业选手一样思考。

亏损严重时，稍作休息。

减少交易次数，提高每次交易的选择性。

远离伤害我的市场，比如黄金。

不做赌徒。

遵循我的计划。

不做愚蠢的交易。

不要追逐市场。

复盘我的交易。

不要让糟糕的交易影响我。

开市时不上网。

换位思考。

应用资金管理规则

我的交易和游戏计划的总体目标是保住我宝贵的资本，我在交易中的一切行为都将围绕这一目标展开。要做到这一点，我首先要制定规则，确定在任何时候我愿意损失多少资金或进行多少交易。在任何特定的交易中，我的风险都不会超过我资本的5%，但我更倾向于将其控制在2%。我的风险永远不会超过我资本的50%，也不会同时超过20%。即使没有达到我的风险限额，我也不会通过过度放大自己的资金来达到最高限额。为此，我至少要比保证金总要求低20%。

我在任何时候都不会交易超过六个仓位。这将有助于我更有选择性地减少交易，从而避免过度交易，并帮助我保持专注。但有一个例外：我会将三个相关市场或股票视为一个仓位，但会减少我通常会在该市场或股票上交易的股票数量。

作为一种严格的做法，我不会在亏损的仓位上加码，除非在我的游戏计划中预先确定我会在建仓时顺势买入。但是，如果我有一笔交易没有成功，我也不会仅仅为了获得更好的价格而加仓。不过，我可以在现有仓位中获得一个新信号，经过适当调查后，我可能会认为这是一个合理的新交易，在这种情况下，我会考虑在亏损仓位上加码。当你使用多个交易系统或使用不同时间框架的系统，而这些系统会给你不同的交易信号时，就会出现这种情况。

在写最后一部分时，我意识到很难将我的规则分为交易计划和游戏计划，因为两者都涉及到这些规则。我的规则清单是我认为制定交易计划的基本起点，但是，如果我不在游戏计划中再次使用这些规则，我就无法制定游戏计划或遵循交易计划，我不想重写游戏计划，因为现在是凌晨四点半，我很累。但基本上，你每天在制定游戏计划时，都会将所有这些规则应用到你的交易中。例如，你要确保自己的风险不超过本金的20%，或者一次交易不超过6笔。交易时间越长，你就越不需要把这些东西写下来，因为随着时间的推移，这些东西会深深地印在你的脑海中，但这些规则将是你监控系统的核心，如果你不能遵守这些规则，那么你就必须把它们写下来。

应用入市规则

在我的快速规则列表中，没有实际的交易信号规则；但我确实遵循几组特定的信号和模式来做出交易决策。我不会在这里展示任何实际信号，只是假设它们是我交易计划的一部分。

我想展示的是，我是如何利用我的交易规则，想出一个策略，然后将其作为我的交易计划的一部分，并作为我监控我的计划的一种方式。我绝对不会把这些写出来。这是一个想出来的计划制定过程。但这些想法给我的一举一动都蒙上了阴影。

当我准备做一笔交易时，我会确保我有做这笔交易的理由。总的理由是它符合我的交易标准之一，而且我已经仔细研究过这笔交易。我还会知道我将在哪里退出交易，无论我是赢了还是亏了。我会查看图表，而且不仅仅是一个时间段的图表，我会查看5分钟、30分钟、60分钟、日线图和周线图，以确保它是一个可行的交易。此外，我会使用不同的时间框架来确定止损点和目标。这有助于我确定交易的收益风险比，如果交易的收益风险比不合理，我就不会做。一旦我发现自己喜欢的东西，我就会使用多个时间框架来寻找更好的入场价位，如果我的指标让我相信等待可以获得更好的价格，我就会暂缓交易。当市场突破某个价位时，我会克制住在突破后立即进场交易的冲动。同样，我会在较小的时间范围内进行观察，尝试在下跌时买入或在反弹时卖出，以获得更好的价格。这一策略同样适用于新闻交易。我会利用新闻来提醒自己注意一些事情，但我会回到图表中来实际进行交易。

至于我在市场中寻找什么来帮助我评估交易，这是一个指标和形态的组合，包括但不限于随机指标、RSI、成交量、MACD和斐波那契回调。在大多数情况下，我只会顺着主要趋势的方向进行交易，寻找跌势和涨势，从中获益。不过，我也会关注反转形态和系统，如果在支撑位或阻力位附近收到良好信号，我就会进行交易，以捕捉市场的反转。

应用退出规则

现在是我思考过程中的退出部分。当我翻看我的规则时，我意识到我最关心的是减少损失。我的大多数规则似乎都是围绕着这一点制定的，只有几条规则侧重于获胜出局。也许是因为当我制定这些规则时，我的大部分交易都是亏损的。首先，我必须重申我的规则中关于进场部分的一点，那就是在进场之前，我一定要知道我要在哪里出场。如果你被一笔好的交易蒙蔽了双眼，或者被一笔失败的交易吓到了，那么事后再想出离场点就很难了。因此，最好事先知道自己的出场点，并把它写下来，这样就一目了然了。此外，如果没有预先确定的止损点，又如何评估交易的风险和回报呢？

有了一个作为安全网的预定止损点，并知道它在哪里，我就需要集中精力在交易触及止损点之前将其撤出。我要做的第一件事就是不要把时间浪费在不正常的交易上。如果交易没有达到预期的效果，或者如果我进行的是日内交易，而45分钟后仍是负值，我就不会坚持止损。如果因为追加保证金或一切似乎都出了问题，我需要退出交易，我总是会先退出亏损的交易。有时候，把盈利的资金锁定在利润里，希望亏损扭亏为盈是人之常情，但这并不是正确的做法。

我需要记住的一点是，止损只是最坏情况下的退出，如果交易不成功，吃点亏也没关系，小亏随时都比大亏好。亏损是交易的一部分，所以要习惯亏损，错了就不要犹豫，也不要担心佣金；从长远来看，一笔交易的11美元并不那么重要。重要的是，我不会为了拿回佣金而把120美元的亏损变成3400美元的亏损。

现在，如果我在交易中赚钱，我还需要集中精力做几件事。首先，如果交易完成了，就要退出。不要贪心，也不要试图赚得比交易方愿意给的更多。除非我得到了只邀请一次的"花花公子"豪宅，否则过期作废是我要避免的。当你在本应出局的情况下仍留在头寸中，就很容易回吐部分或全部利润，甚至变成亏损。另一件要记住的重要事情是，我不应该期望在走势或交易的顶峰时出局。只有在更晚的时候，市场抛售之后，我才能知道峰值在哪里。如果市场触及我的价位后回撤，我不应坚持要达到之前的最佳价位。它可能不会再次达到那个价位，而我可能会眼睁睁地看着交易负增长，等待再次达到那个最佳价位。所以还是那句话，如果交易已经完成，那就出局。

和进场一样，我也应该尽量把握好出场时机，以获得最佳价格。但是，如果我试图把握更好的出场时机而错过了出场时机，我就需要重新评估并制定新的计划，尽快退出交易。

执行纪律规则

现在是我的规则中最重要的部分，那就是关于纪律的规定。纪律可以分为两部分。一是作为交易者要有做正确事情的纪律，二是要有遵守规则、系统和计划的纪律。

首先，我要始终像专业人士一样思考，我需要不断地问自己，我做的是正确的事情还是愚蠢的交易决定。正如我之前提到的，我需要为每笔交易找到充分的理由，这就是像专业人士一样交易的开始。如果某笔交易或我的交易决策不在我的计划之内，那么我的行为就是业余的，我就不应该指望能做得很好。进行愚蠢、低概率的交易与赌博无异，应该避免。要做到这一点，最好的办法就是像专业人士一样不断思考。例如，在趋势线被突破时追逐市场，并在接下来的三个小时内因市场抛售而在高位补仓，这是新手的错误。我还需要有纪律，像专业人士一样，做更少、更有选择性的交易。

在"吃亏"方面，纪律也很关键。在失去控制之前，亏损应该是小亏损，而一旦亏掉，就应该被视为历史。我不应该一直盯着市场，试图再次入市弥补损失。一旦交易结束，我就需要有纪律地离开它。同样，当一切都不顺利时，我也需要离开市场。损失一点没关系，但有时会让人神经紧绷，这时候就需要短暂的休息来重整旗鼓。

影响我的交易计划的一条规则是，不交易那些对我几乎没有伤害的市场。我从未在黄金和白银交易中赚过钱，有几只股票似乎对我更有利。因此，我不再交易它们，无论它们看起来多么诱人，我都需要纪律来避免它们。我的交易计划中没有这一条，但在制定游戏计划时，我确实把它限制在我所交易的几种东西上，我甚至很少考虑交易其他东西。

最后，我需要有纪律，每天、每笔交易都要遵守我的游戏计划和规则。因为如果我不能遵守这些规则，它们将一文不值。

第十七篇完